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Le nouveau livre en format poche de Virginie Grimaldi
8,90€
Modélisation et évaluation des risques en actuariat - Modèles sur une période (Broché)
60,00 €
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Résumé
Ce livre est le premier de trois volumes consacrés à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l'évaluation des coûts d'un contrat d'assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d'un portefeuille d'obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc. .
Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l'évaluation des coûts d'un contrat d'assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d'un portefeuille d'obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc. .
Sommaire
- QUELQUES NOTIONS DE LA THEORIE DES PROBABILITES
- MODELISATION DES RISQUES
- MUTUALISATION DES RISQUES
- PRINCIPES DE CALCUL DE LA PRIME MAJOREE
- METHODES DE SIMULATION STOCHASTIQUE
- METHODES RECURSIVES D'AGREGATION
- COMPARAISON DE RISQUES
- DISTRIBUTIONS MULTIVARIEES ET AGREGATION DE RISQUES
- THEORIE DES COPULES ET AGREGATION DES RISQUES
- ALLOCATION DU CAPITAL
Fiche technique
- Date de parution : 21/02/2013
- Editeur : Springer France
- Collection : Statistique et probabilités
- ISBN : 978-2-8178-0111-7
- EAN : 9782817801117
- Présentation : Broché
- Nb. de pages : 471 pages
- Poids : 0.83 Kg
- Dimensions : 15,5 cm × 23,4 cm × 2,3 cm
À propos de l'auteur
Biographie d'Etienne Marceau
Etienne Marceau est professeur titulaire à l'Ecole d'actuariat de l'Université Laval (Québec, Canada). Il est aussi professeur invité à l'Institut de sciences financières et d'assurances (ISFA) de l'Université Lyon 1, poste qu'il a également occupé à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et de l'INSEA (Rabat, Maroc). Ses centres d'intérêts dans le domaine de l'enseignement et de la recherche portent notamment sur la modélisation des risques en actuariat, la modélisation de la dépendance, la théorie de la ruine, la mortalité stochastique et la gestion actif-passif en actuariat.Modélisation et évaluation des risques en actuariat - Modèles sur une période est également présent dans les rayons
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