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La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont Issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Greti et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur.
La nouvelle édition de ce manuel de référence, entièrement mis à jour, propose une introduction complète aux grands domaines de l'économétrie et aux différents tests qui en sont issus. Elle aborde les principaux thèmes tels que l'analyse des séries temporelles, la modélisation à plusieurs équations et le modèle VAR, l'économie des variables quantitatives ou des données de panel. Chaque chapitre présente de façon claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices et figures pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques ; une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En annexe, les principales tables statistiques. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur.
Régis Bourbonnais : maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Economie Dauphine) à l'université Paris Dauphine-PSI, il est également l'auteur d'Analyse des séries temporelles.