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Introduction à l'économétrie - Une approche moderne

2e édition

Pierre André

(Traducteur)

,

Michel Beine

(Traducteur)

,

P. André

(Traducteur)

,

M. Beine

(Traducteur)

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A. Durré

(Traducteur)

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J. -Y. Gnabo

(Traducteur)

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Sophie Béreau

(Traducteur)

,

Jean-Yves Gnabo

(Traducteur)

,

C. Heuchenne

(Traducteur)

  • De Boeck Supérieur

  • Paru le : 31/08/2018
La référence en économétrie ! Ce manuel d'introduction réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences... > Lire la suite
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La référence en économétrie ! Ce manuel d'introduction réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d'introduction, dans sa seconde édition, réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire.
Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d'interpréter les hypothèses d'un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques.
L'ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l'utilisation est devenue très fréquente aujourd'hui. Ce livre offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée qui sont d'une grande utilité en économie appliquée et en gestion.
Chaque chapitre contient un large éventail d'exercices, dont un grand nombre repose sur l'utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les nombreux exemples empiriques développés dans les chapitres de l'ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique. Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants et professeurs de premier cycle universitaire, mais également les étudiants de Master et les praticiens de l'économie.

Fiche technique

  • Caractéristiques du format Epub fixed layout
    • Pages : 1008
    • Taille : 13 254 Ko
    • Protection num. : Contenu protégé
    • Transferts max. : 6 copie(s) autorisée(s)
    • Imprimable : Non Autorisé
    • Copier coller : Non Autorisé

À propos de l'auteur

Biographie de

Jeffrey M. Wooldridge est professeur émérite d'économie à l'Université d'état du Michigan (MSU) où il enseigne depuis 1991. De 1986 à 1991, il a été professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il a obtenu sa licence en économie et informatique à l'Université de Californie à Berkeley en 1982, et sa thèse de doctorat en économie à l'Université de Californie à San Diego en 1986.
Le professeur Wooldridge a publié de nombreux articles dans des revues de renommée internationale, ainsi que plusieurs chapitres de livres. Pierre André est maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise. Michel Beine est professeur à l'Université du Luxembourg. Sophie Béreau est professeur à l'Université de Lorraine et à l'Université de Namur. Maëlys de la Rupelle est maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise. Alain Durré est professeur à l'IESEG School of Management. Jean-Yves Gnabo est professeur à l'Université de Namur. Cédric Heuchenne est professeur à l'Université de Liège. Marion Leturcq est chercheur à l'Institut National d'études Démographiques. Mikael Petitjean est professeur à l'IESEG School of Management et l'Université catholique de Louvain.

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