Introduction à l'économétrie des données de panel - Réseau de recherche sur les politiques industrielles Afrique ( RPI)

L'utilisation de base de données combinant les dimensions temporelles et individuelles - les données de panel - s'est considérablement développée au cours de ces dernières années en économie appliquée. Plusieurs raisons permettent d'expliquer ce phénomène. La première est la disponibilité croissante de ce type de base de données. De nombreux instituts statistiques collectent à intervalles plus ou moins rapprochés des données individuelles, comme les enquêtes de ménage par exemple.
L'accumulation au cours du temps de ces photographies détaillées permet aujourd'hui de disposer de bases de données comportant une très large dimension individuelle et une information dynamique suffisante à l'élaboration de modèles statistiques permettant de tester de nombreuses hypothèses. La seconde raison tient aux progrès réalisés en informatique, à la fois en termes de puissance de calcul et d'offre de logiciels économétriques appropriés au traitement des données de panel.
Ce qui pouvait apparaître comme un problème insoluble il y a encore quinze ans, par exemple l'inversion d'une matrice de grande taille, est aujourd'hui devenu routinier. Enfin, la réflexion sur la manière pertinente de traiter l'information disponible en fonction des questions posées et des hypothèses retenues s'est considérablement enrichie depuis les travaux précurseurs de Zellner (1978) ou de Balestra et Nerlove (1966).