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Econométrie dynamique - Modèles et applications

  • Ellipses

  • Paru le : 09/05/2023
L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques... > Lire la suite
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    • Ellipses - Références sciences - 09/05/2023
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L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l'économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative.
Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés. Cet ouvrage s'adresse à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.

Fiche technique

  • Date de parution : 09/05/2023
  • Editeur : Ellipses
  • ISBN : 978-2-340-07985-4
  • EAN : 9782340079854
  • Format : PDF
  • Nb. de pages : 378 pages
  • Caractéristiques du format PDF
    • Pages : 378
    • Taille : 6 502 Ko
    • Protection num. : Contenu protégé
Francis Bismans et Olivier Damette - Econométrie dynamique - Modèles et applications.
Econométrie dynamique. Modèles et applications
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